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FP2級 過去問 2023年9月 問28

金融資産運用 2023年9月2023年9月

ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

ポートフォリオのリスクは、値動きが完全に同じ（相関係数が1）でない限り、各資産のリスクを組入比率で加重平均した値より小さくなり、相関係数が1のときに等しくなる。したがって「加重平均した値以下となる」というこの記述が適切。分散投資で消去できないリスクはシステマティック・リスクであり、消去できるのがアンシステマティック・リスク。期待収益率は加重平均に等しく、それより大きくなることはない。固定利付債券にも信用リスクや価格変動リスクがあり、すべてが無リスク資産とはいえない。

KEY POINT
リスクは加重平均以下になるが、期待収益率はちょうど加重平均
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出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年9月 問28（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。