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FP2級 過去問 2020年1月 問27

金融資産運用 2020年1月2020年1月

ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

ポートフォリオのリスクは、損失額の大きさではなく期待収益率からのばらつき（標準偏差）で測るため、1が適切。分散投資の効果が最大になるのは相関係数が−1のときで、＋1のときは効果が生じない。ポートフォリオのリスクは、各資産のリスクを組入比率で加重平均した値以下になる。期待収益率は各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値と一致し、それより大きくなることはない。

KEY POINT
リスクはばらつき、相関係数−1で低減効果が最大
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出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年1月 問27（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。