FP2級 過去問 2024年1月 問27
ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
相関係数が－1のとき2資産は完全に逆方向に動くため、分散投資によるリスク低減効果は最大となる。効果が得られないのは相関係数が＋1の場合であり、＋1と－1を入れ替えたのがひっかけ。システマティック・リスクが分散投資では除去できないこと、ポートフォリオのリスクが各資産のリスクの加重平均以下となること、収益率が同じならば標準偏差の小さいほうがシャープ・レシオが高く効率的と評価されることは、いずれも正しい。
KEY POINT
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出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年1月 問27（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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