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FP2級過去問 2019年9月問26

金融資産運用 2019年9月2019年9月

下記＜資料＞に基づくファンドＡとファンドＢの運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。＜資料＞ファンドＡとファンドＢの運用パフォーマンスに関する情報リターン(収益率)ファンドＢ8％ファンドＡ6％無リスク金利1％リスク(標準偏差) 2％ 4％＜資料＞の数値によりファンドＡのシャープレシオの値を算出すると( ア )となり、同様に算出したファンドＢのシャープレシオの値は( イ )となる。シャープレシオの値が( ウ )ほど効率的な運用であったと判断される。

1(ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)大きい○
2(ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)小さい×
3(ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)大きい×
4(ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)小さい×

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正答 1

EXPLANATION

解説

シャープレシオは(ポートフォリオの収益率−無リスク金利)÷標準偏差で求める、リスク1単位当たりの超過収益率を示す指標である。ファンドAは(6％−1％)÷2％＝2.50、ファンドBは(8％−1％)÷4％＝1.75となる。値が大きいほど同じリスクでより高い超過収益を得たことを意味し、効率的な運用と評価される。したがってアが2.50、イが1.75、ウが大きい、の組み合わせが正しい。

KEY POINT

シャープレシオ＝(収益率−無リスク金利)÷標準偏差、大きいほど良い

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出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月問26（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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