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FP3級 過去問 2023年1月 問44

金融資産運用 2023年1月2023年1月 学科

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は得られない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

相関係数は2資産の値動きの連動性を－1から＋1の範囲で示す指標。＋1は完全に同じ方向へ同じ比率で動く状態で、組み合わせても値動きが打ち消し合わないため分散投資によるリスク低減効果は得られない。0は無相関で一定の低減効果があり、－1は完全に逆方向に動くため低減効果が最も大きくなる。組合せによる分散効果の大きさを問う定番の論点である。

KEY POINT
相関係数＋1は分散効果なし、－1で効果が最大
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出典：日本FP協会／金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問44（日本FP協会／金融財政事情研究会）
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